Сравнение GTSGX с BRMKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX).
GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и BRMKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSGX и BRMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 1.36% | 10.48% | 15.28% | 17.30% | -17.22% | 22.52% | 17.17% | 30.47% | -9.09% | 17.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у BRMKX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям BRMKX по среднегодовой доходности: 10.15% против 10.79% соответственно.
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
BRMKX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSGX и BRMKX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BRMKX в 0.06%.
Доходность на риск
GTSGX vs. BRMKX — Ранг доходности на риск
GTSGX
BRMKX
Сравнение GTSGX c BRMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | BRMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.84 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.29 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.24 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 5.74 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | BRMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.84 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.57 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между GTSGX и BRMKX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и BRMKX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности BRMKX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 5.84% | 5.92% | 6.43% | 3.02% | 3.67% | 4.07% | 2.86% | 3.95% | 3.87% | 19.24% | 2.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и BRMKX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки BRMKX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и BRMKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSGX | BRMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -40.20% | -33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.37% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -26.04% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -40.20% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -5.71% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -5.73% | -24.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 2.88% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и BRMKX
Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.73%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSGX | BRMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.60% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.52% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 19.08% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.25% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 19.30% | -1.29% |