Сравнение GTSGX с BRAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX).
GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. BRAGX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и BRAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSGX и BRAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.10% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
BRAGX Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund | -1.02% | 18.09% | 35.79% | 23.13% | -22.41% | 10.96% | 14.35% | 21.86% | -22.42% | 18.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у BRAGX с доходностью -1.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTSGX имеют среднегодовую доходность 10.17%, а акции BRAGX немного отстают с 9.92%.
GTSGX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -5.94%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.17%
BRAGX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSGX и BRAGX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BRAGX в 0.39%.
Доходность на риск
GTSGX vs. BRAGX — Ранг доходности на риск
GTSGX
BRAGX
Сравнение GTSGX c BRAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | BRAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.07 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.61 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.82 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 8.44 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | BRAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.07 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.46 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GTSGX и BRAGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и BRAGX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности BRAGX в 19.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.51% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
BRAGX Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund | 19.09% | 18.90% | 3.19% | 0.88% | 1.46% | 1.18% | 1.01% | 1.30% | 11.62% | 0.00% | 0.56% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и BRAGX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки BRAGX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и BRAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSGX | BRAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -67.04% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -8.08% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -35.92% | +13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -46.74% | +8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -3.85% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -16.06% | -13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.82% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и BRAGX
Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.70%, в то время как у Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSGX | BRAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 6.21% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 12.12% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 21.47% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 20.45% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 21.38% | -3.37% |