Сравнение GTSAX с VAFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).
GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSAX и VAFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSAX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 0.50% | 5.80% | 16.19% | 12.66% | -35.61% | 5.71% | 57.23% | 24.30% | -9.16% | 24.94% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -9.70% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции GTSAX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 9.07% против 13.99% соответственно.
GTSAX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 9.07%
VAFAX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSAX и VAFAX
GTSAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.
Доходность на риск
GTSAX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
GTSAX
VAFAX
Сравнение GTSAX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSAX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.65 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 2.03 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.31 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GTSAX и VAFAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSAX и VAFAX
Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 10.39% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.61% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок GTSAX и VAFAX
Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и VAFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -48.48% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -19.27% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -38.86% | -8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -38.86% | -8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.73% | -15.69% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -8.16% | -10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 6.14% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSAX и VAFAX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 8.31% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 15.69% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 25.39% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 23.03% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 22.23% | +1.83% |