Сравнение GTSAX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSAX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSAX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 0.50% | 5.80% | 16.19% | 12.66% | -35.61% | 5.71% | 57.23% | 24.30% | -9.16% | 24.94% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 1.17% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции GTSAX уступали акциям SSCPX по среднегодовой доходности: 9.07% против 9.58% соответственно.
GTSAX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 9.07%
SSCPX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSAX и SSCPX
GTSAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
GTSAX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
GTSAX
SSCPX
Сравнение GTSAX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSAX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.74 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 5.57 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSAX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.20 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GTSAX и SSCPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSAX и SSCPX
Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности SSCPX в 8.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 10.39% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 8.91% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок GTSAX и SSCPX
Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSAX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -53.65% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -11.83% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -27.78% | -20.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -43.59% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.73% | -8.09% | -12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -10.30% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.69% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSAX и SSCPX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSAX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 8.57% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 15.33% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 22.69% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 22.17% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 22.93% | +1.13% |