Сравнение GTSAX с SSCPX
GTSAX (Invesco Small Cap Growth Fund) and SSCPX (Saratoga Small Capitalization Portfolio) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GTSAX returned 10.71%/yr vs 11.22%/yr for SSCPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GTSAX charges 1.14%/yr vs 1.70%/yr for SSCPX.
Доходность
Сравнение доходности GTSAX и SSCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTSAX показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у SSCPX с доходностью 21.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTSAX имеют среднегодовую доходность 10.71%, а акции SSCPX немного впереди с 11.22%.
GTSAX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 41.06%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 10.71%
SSCPX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 21.31%
- 6 месяцев
- 19.23%
- 1 год
- 34.86%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам GTSAX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 22.50% | 5.80% | 16.19% | 12.66% | -35.61% | 5.71% | 57.23% | 24.30% | -9.16% | 24.94% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 21.31% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Correlation
The correlation between GTSAX and SSCPX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г. | 0.87 |
The correlation between GTSAX and SSCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTSAX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
GTSAX
SSCPX
Сравнение GTSAX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSAX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.16 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 10.76 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSAX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.36 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GTSAX и SSCPX
Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и SSCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTSAX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -53.65% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -11.54% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -27.78% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -27.78% | -20.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -43.59% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | 0.00% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -10.25% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.38% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSAX и SSCPX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTSAX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 5.77% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 14.57% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 19.63% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.58% | 22.17% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 22.99% | +1.23% |
Сравнение комиссий GTSAX и SSCPX
GTSAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSAX и SSCPX
Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности SSCPX в 7.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 8.53% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 7.43% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Часто задаваемые вопросы
GTSAX and SSCPX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTSAX has higher volatility (7.83%) compared to SSCPX (5.77%). In terms of maximum drawdown, GTSAX dropped -63.62% vs SSCPX's -53.65%.
SSCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTSAX и SSCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор