Сравнение GTSAX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSAX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSAX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 0.50% | 5.80% | 16.19% | 12.66% | -35.61% | 5.71% | 57.23% | 24.30% | -9.16% | 24.94% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции GTSAX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 9.07% против 7.85% соответственно.
GTSAX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 9.07%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSAX и PXQSX
GTSAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
GTSAX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
GTSAX
PXQSX
Сравнение GTSAX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSAX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.01 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.16 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.06 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 0.13 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSAX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.01 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.02 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GTSAX и PXQSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSAX и PXQSX
Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 10.39% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок GTSAX и PXQSX
Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSAX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -55.56% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -13.25% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -31.49% | -16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -37.65% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.73% | -13.69% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -10.29% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 5.85% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSAX и PXQSX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSAX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 5.71% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 11.75% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 19.73% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 20.22% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 20.45% | +3.61% |