Сравнение GTSAX с PNSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).
GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSAX и PNSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSAX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 0.50% | 5.80% | 16.19% | 12.66% | -35.61% | 5.71% | 57.23% | 24.30% | -9.16% | 24.94% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | -0.28% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции GTSAX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 9.07% против 13.98% соответственно.
GTSAX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 9.07%
PNSAX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSAX и PNSAX
GTSAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.
Доходность на риск
GTSAX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
GTSAX
PNSAX
Сравнение GTSAX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSAX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 5.15 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSAX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.22 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GTSAX и PNSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSAX и PNSAX
Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности PNSAX в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 10.39% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTSAX и PNSAX
Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и PNSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSAX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -69.47% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -14.00% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -38.77% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -38.77% | -9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.73% | -9.70% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -23.68% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 4.05% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSAX и PNSAX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSAX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 10.40% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 17.67% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 24.86% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 23.05% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 23.43% | +0.63% |