Сравнение GTRFX с WTLS
GTRFX (Gotham Total Return Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTRFX charges 0.00%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности GTRFX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTRFX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 9.21%
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTRFX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | 4.91% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between GTRFX and WTLS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTRFX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
GTRFX
WTLS
Сравнение GTRFX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRFX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRFX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 3.67 | -3.01 |
Просадки
Сравнение просадок GTRFX и WTLS
Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTRFX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -8.94% | -20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.04% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -1.78% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRFX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTRFX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.74% | 18.47% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 18.47% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 18.47% | -4.59% |
Сравнение комиссий GTRFX и WTLS
GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRFX и WTLS
Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | 8.87% | 9.53% | 11.50% | 7.27% | 10.25% | 4.66% | 0.71% | 6.06% | 1.48% | 0.33% | 0.05% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTRFX and WTLS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GTRFX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор