PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTRFX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTRFX с PWLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTRFX (Gotham Total Return Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, GTRFX returned 9.16%/yr vs 4.59%/yr for PWLIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GTRFX charges 0.00%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности GTRFX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Total Return Fund (GTRFX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTRFX показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции GTRFX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 4.59% соответственно.

GTRFX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.78%
С начала года
6.98%
6 месяцев
8.08%
1 год
19.39%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.46%
10 лет*
9.16%

PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTRFX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTRFX
Gotham Total Return Fund		6.98%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%12.57%-1.73%18.93%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.54%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Correlation

The correlation between GTRFX and PWLIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.35

Over the past year, the correlation between GTRFX and PWLIX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Total Return Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GONIXGTRFX с GENIXGTRFX с SPEDXGTRFX с GVALXGTRFX с GINDX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX

Доходность на риск

GTRFX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTRFX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRFXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.04

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
0.01

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.00

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.03

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

-0.10

+12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTRFX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTRFX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTRFX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRFXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.04

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.43

+0.23

Просадки

Сравнение просадок GTRFX и PWLIX

Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTRFXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-26.92%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.43%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-11.74%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-11.74%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.58%

-26.92%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-9.18%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-4.18%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.27%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GTRFX и PWLIX

Текущая волатильность для Gotham Total Return Fund (GTRFX) составляет 2.09%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что GTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTRFXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.36%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

6.55%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

8.43%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

8.95%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

9.00%

+4.88%

Сравнение комиссий GTRFX и PWLIX

GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTRFX и PWLIX

Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности PWLIX в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTRFX
Gotham Total Return Fund		8.91%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

GTRFX and PWLIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWLIX has higher volatility (2.36%) compared to GTRFX (2.09%). In terms of maximum drawdown, GTRFX dropped -29.58% vs PWLIX's -26.92%.

GTRFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTRFX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор