Сравнение GTRFX с PWLIX
GTRFX (Gotham Total Return Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, GTRFX returned 9.10%/yr vs 4.16%/yr for PWLIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GTRFX charges 0.00%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.
Доходность
Сравнение доходности GTRFX и PWLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTRFX показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции GTRFX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 9.10% против 4.16% соответственно.
GTRFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 8.33%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 9.10%
PWLIX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам GTRFX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | 8.33% | 15.31% | 15.73% | 15.29% | -9.82% | 27.83% | -11.41% | 12.57% | -1.73% | 18.93% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 1.27% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Correlation
The correlation between GTRFX and PWLIX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between GTRFX and PWLIX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTRFX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
GTRFX
PWLIX
Сравнение GTRFX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTRFX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.28 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 0.68 | +10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTRFX и PWLIX
Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и PWLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTRFX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -26.92% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -10.30% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -11.74% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -11.74% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.58% | -26.92% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -7.52% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.22% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 4.25% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRFX и PWLIX
Текущая волатильность для Gotham Total Return Fund (GTRFX) составляет 2.43%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что GTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTRFX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 4.72% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 7.69% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 9.60% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 9.19% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 9.08% | +4.75% |
Сравнение комиссий GTRFX и PWLIX
GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PWLIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRFX и PWLIX
Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности PWLIX в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | 8.80% | 9.53% | 11.50% | 7.27% | 10.25% | 4.66% | 0.71% | 6.06% | 1.48% | 0.33% | 0.05% | 0.00% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 4.86% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
GTRFX and PWLIX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWLIX has higher volatility (4.72%) compared to GTRFX (2.43%). In terms of maximum drawdown, GTRFX dropped -29.58% vs PWLIX's -26.92%.
GTRFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTRFX и PWLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор