PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTRFX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTRFX с HSGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTRFX (Gotham Total Return Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, GTRFX returned 9.16%/yr vs -2.84%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. GTRFX charges 0.00%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности GTRFX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTRFX показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -8.61%. За последние 10 лет акции GTRFX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 9.16% против -2.84% соответственно.

GTRFX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.78%
С начала года
6.98%
6 месяцев
8.08%
1 год
19.39%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.46%
10 лет*
9.16%

HSGFX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-8.26%
1 год
-18.01%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
-2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTRFX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTRFX
Gotham Total Return Fund		6.98%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%12.57%-1.73%18.93%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.61%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between GTRFX and HSGFX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

-0.48

The correlation between GTRFX and HSGFX shifts across timeframes, from -0.51 (5 years) to -0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Total Return Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GONIXGTRFX с GENIXGTRFX с SPEDXGTRFX с GVALXGTRFX с GINDX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

GTRFX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTRFX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRFXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-1.60

+3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
-2.35

+5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.76

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.91

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

-1.75

+13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTRFX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTRFX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTRFX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRFXHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-1.60

+3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.30

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

-0.27

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.01

+0.65

Просадки

Сравнение просадок GTRFX и HSGFX

Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTRFXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-60.61%

+31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-19.80%

+13.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-24.22%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-24.22%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.58%

-33.41%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-56.47%

+55.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-26.86%

+22.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

10.23%

-8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GTRFX и HSGFX

Текущая волатильность для Gotham Total Return Fund (GTRFX) составляет 2.09%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что GTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTRFXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

4.15%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

8.83%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

11.24%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

11.07%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

10.71%

+3.17%

Сравнение комиссий GTRFX и HSGFX

GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTRFX и HSGFX

Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности HSGFX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTRFX
Gotham Total Return Fund		8.91%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.55%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

GTRFX and HSGFX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.15%) compared to GTRFX (2.09%). In terms of maximum drawdown, GTRFX dropped -29.58% vs HSGFX's -60.61%.

GTRFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTRFX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор