PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTRFX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTRFX с HSGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX).

GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г.. HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GTRFX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTRFX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTRFX
Gotham Total Return Fund		-0.53%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%12.57%-1.73%18.93%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		3.87%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, GTRFX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у HSGFX с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции GTRFX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 8.10% против -1.87% соответственно.

GTRFX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
2.49%
1 год
14.16%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.16%
10 лет*
8.10%

HSGFX

1 день
-1.83%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
-0.86%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
-1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Total Return Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GVALXGTRFX с GARIXGTRFX с GONIXGTRFX с GENIXGTRFX с GINDX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с AVUVHSGFX с QAIHSGFX с AVDV

Сравнение комиссий GTRFX и HSGFX

GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
GTRFX
Gotham Total Return Fund

Доходность на риск

GTRFX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTRFX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRFXHSGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

-0.11

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

-0.07

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.04

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

-0.06

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTRFX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTRFX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTRFX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRFXHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.11

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.08

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

-0.18

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.06

+0.55

Корреляция

Корреляция между GTRFX и HSGFX составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTRFX и HSGFX

Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности HSGFX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTRFX
Gotham Total Return Fund		9.58%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.24%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Просадки

Сравнение просадок GTRFX и HSGFX

Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и HSGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTRFXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-60.61%

+31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-18.73%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-22.42%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.58%

-34.70%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-50.52%

+45.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-26.67%

+22.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

12.38%

-10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GTRFX и HSGFX

Текущая волатильность для Gotham Total Return Fund (GTRFX) составляет 3.63%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что GTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTRFXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.42%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

8.62%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

12.59%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

10.95%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

10.61%

+3.30%