Сравнение GTRFX с BIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).

GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GTRFX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTRFX и BIVIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GTRFX Gotham Total Return Fund	-0.53%	15.31%	15.73%	15.29%	-9.82%	27.83%	-11.41%	12.57%	-1.73%	15.56%
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class	3.73%	4.63%	-8.81%	16.80%	50.01%	63.81%	11.46%	11.59%	3.68%	8.93%

Доходность по периодам

С начала года, GTRFX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.

GTRFX

1 день: 1.92%

1 месяц: -4.26%

С начала года: -0.53%

6 месяцев: 2.49%

1 год: 14.16%

3 года*: 14.71%

5 лет*: 10.16%

10 лет*: 8.10%

BIVIX

1 день: -2.18%

1 месяц: 2.00%

С начала года: 3.73%

6 месяцев: 8.84%

1 год: 5.01%

3 года*: 1.21%

5 лет*: 16.44%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gotham Total Return Fund

Название символа

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GTRFX:

GTRFX с QLEIX GTRFX с VOO GTRFX с GVALX GTRFX с GONIX GTRFX с GARIX GTRFX с GENIX GTRFX с GINDX

Часто сравнивают с BIVIX:

BIVIX с BDMIX BIVIX с SNOIX BIVIX с WTLS BIVIX с NLSIX BIVIX с BPLEX BIVIX с PHSWX BIVIX с KCEIX

Сравнение комиссий GTRFX и BIVIX

GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

BIVIX

Invenomic Fund Institutional Class

GTRFX

Gotham Total Return Fund

Доходность на риск

GTRFX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTRFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BIVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTRFX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GTRFX	BIVIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.01	0.23	+0.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.55	0.52	+1.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.06	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.19	0.33	+0.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.74	0.75	+4.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTRFX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTRFX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTRFX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GTRFX	BIVIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.01	0.23	+0.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75	1.03	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	1.03	-0.42

Корреляция

Корреляция между GTRFX и BIVIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTRFX и BIVIX

Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности BIVIX в 2.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
GTRFX Gotham Total Return Fund	9.58%	9.53%	11.50%	7.27%	10.25%	4.66%	0.71%	6.06%	1.48%	0.33%	0.05%
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class	2.12%	2.20%	3.95%	20.15%	27.91%	16.08%	3.15%	3.19%	4.79%	1.21%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTRFX и BIVIX

Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и BIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GTRFX	BIVIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.58%	-18.32%	-11.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.23%	-13.71%	+2.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.51%	-17.23%	-1.28%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.58%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.67%	-2.81%	-1.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.34%	-5.75%	+1.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.33%	6.01%	-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GTRFX и BIVIX

Текущая волатильность для Gotham Total Return Fund (GTRFX) составляет 3.63%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что GTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GTRFX	BIVIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.63%	7.80%	-4.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.48%	16.76%	-9.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.57%	20.78%	-6.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.56%	16.09%	-2.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.91%	16.61%	-2.70%

Сравнение GTRFX с BIVIX

Доходность

Сравнение доходности GTRFX и BIVIX

Сравнение доходности по годам GTRFX и BIVIX

Доходность по периодам

GTRFX

BIVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GTRFX и BIVIX

Доходность на риск

GTRFX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

GTRFX

BIVIX

Сравнение GTRFX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GTRFX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTRFX и BIVIX

Просадки

Сравнение просадок GTRFX и BIVIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GTRFX и BIVIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)