Сравнение GTRAX с HYSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и HYSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и HYSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.70% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | 1.20% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у HYSZX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям HYSZX по среднегодовой доходности: 1.53% против 4.90% соответственно.
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
HYSZX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и HYSZX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HYSZX в 0.75%.
Доходность на риск
GTRAX vs. HYSZX — Ранг доходности на риск
GTRAX
HYSZX
Сравнение GTRAX c HYSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | HYSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.80 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.68 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.45 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 10.13 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.80 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 1.02 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 1.17 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.13 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и HYSZX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и HYSZX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности HYSZX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.93% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и HYSZX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и HYSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -18.31% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -2.39% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -9.77% | -22.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -18.31% | -15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -1.42% | -13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -1.20% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.58% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и HYSZX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.11% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 1.94% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 3.10% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 3.83% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 4.21% | +2.03% |