Сравнение GTRAX с FSHBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и FSHBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и FSHBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | -0.08% | 5.49% | 4.73% | 5.35% | -3.86% | -0.92% | 3.59% | 4.20% | 1.21% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у FSHBX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям FSHBX по среднегодовой доходности: 1.53% против 2.10% соответственно.
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
FSHBX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и FSHBX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FSHBX в 0.45%.
Доходность на риск
GTRAX vs. FSHBX — Ранг доходности на риск
GTRAX
FSHBX
Сравнение GTRAX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | FSHBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.81 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.13 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.48 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 13.53 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.81 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 1.00 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 1.14 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.49 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и FSHBX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и FSHBX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FSHBX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 3.88% | 4.26% | 4.00% | 3.00% | 0.83% | 1.04% | 2.62% | 2.13% | 1.78% | 1.27% | 1.12% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и FSHBX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки FSHBX в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и FSHBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -8.80% | -24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -1.17% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -6.36% | -25.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -6.51% | -27.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -0.82% | -13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -1.05% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.30% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и FSHBX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 0.60% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 1.32% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 2.07% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 2.18% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 1.84% | +4.40% |