Сравнение GTRAX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции GTRAX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 1.53% против 1.23% соответственно.
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и DFGBX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
GTRAX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
GTRAX
DFGBX
Сравнение GTRAX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.64 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.49 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.72 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 5.47 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.52 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.64 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.74 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и DFGBX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и DFGBX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и DFGBX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -9.63% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -1.38% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -9.63% | -22.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -9.63% | -24.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -1.03% | -13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -0.94% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.43% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и DFGBX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 0.76% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 0.98% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 1.64% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 2.16% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 1.93% | +4.31% |