PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTR с XYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTR с XYLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTR (WisdomTree Target Range Fund) and XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - GTR is a Options Trading fund actively managed by WisdomTree, while XYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. GTR is actively managed, while XYLG is passively managed. Over the past 3 years, GTR returned 12.84%/yr vs 16.88%/yr for XYLG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GTR charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for XYLG.

Доходность

Сравнение доходности GTR и XYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTR показывает доходность 8.44%, а XYLG немного ниже – 8.24%.

GTR

1 день
0.28%
1 месяц
2.20%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.56%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLG

1 день
0.29%
1 месяц
3.54%
С начала года
8.24%
6 месяцев
8.81%
1 год
23.44%
3 года*
16.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTR и XYLG

2026 (YTD)20252024202320222021
GTR
WisdomTree Target Range Fund		8.44%12.90%8.41%12.45%-19.07%3.77%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		8.24%12.93%22.31%18.16%-15.46%7.45%

Correlation

The correlation between GTR and XYLG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.86

The correlation between GTR and XYLG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTR и XYLG

Секторы
GTR
XYLG

Технологии

27.5%
38.7%

Финансовые услуги

15.9%
11.4%

Промышленность

12.1%
7.7%

Здравоохранение

9.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.7%

Энергетика

4.2%
3.4%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Технологии

GTR
27.5%
XYLG
38.7%

Финансовые услуги

GTR
15.9%
XYLG
11.4%

Промышленность

GTR
12.1%
XYLG
7.7%

Здравоохранение

GTR
9.8%
XYLG
8.3%

Потребительский циклический сектор

GTR
9.3%
XYLG
9.9%

Коммуникационные услуги

GTR
7.7%
XYLG
10.8%

Потребительский защитный сектор

GTR
4.4%
XYLG
4.7%

Энергетика

GTR
4.2%
XYLG
3.4%

Сырьевые материалы

GTR
3.7%
XYLG
1.7%

Коммунальные услуги

GTR
2.7%
XYLG
2.7%

Недвижимость

GTR
2.7%
XYLG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Target Range Fund

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с GTR:
GTR с ACIOGTR с QQQGTR с SPYGTR с VOOGTR с APRHGTR с MORTGTR с AAPR
Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD

Доходность на риск

GTR vs. XYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTR
Ранг доходности на риск GTR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c XYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRXYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.48

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.50

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.40

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

17.18

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTR vs. XYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTR на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLG равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTR и XYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRXYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.48

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.99

-0.53

Просадки

Сравнение просадок GTR и XYLG

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, примерно равная максимальной просадке XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и XYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTRXYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-21.30%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-6.93%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-17.42%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.07%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-4.10%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.37%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и XYLG

Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 2.36%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTRXYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.52%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

7.59%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

9.49%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

14.00%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

13.86%

-3.00%

Сравнение комиссий GTR и XYLG

GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XYLG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и XYLG

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности XYLG в 13.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GTR
WisdomTree Target Range Fund		5.30%5.74%5.30%2.85%0.46%0.00%0.00%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		13.02%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%

Часто задаваемые вопросы

GTR and XYLG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLG has higher volatility (2.52%) compared to GTR (2.36%). In terms of maximum drawdown, GTR dropped -21.44% vs XYLG's -21.30%.

On 3-year performance, XYLG leads with 16.88% vs 12.84% for GTR. On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GTR has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XYLG has performed better with a 16.88% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for GTR.

XYLG has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 5.30% for GTR.

GTR is categorized as Options Trading, while XYLG is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.70% for GTR and 0.35% for XYLG.

XYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTR и XYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор