Сравнение GTR с TLTW
GTR (WisdomTree Target Range Fund) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GTR is a Options Trading fund actively managed by WisdomTree, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). GTR is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past 3 years, GTR returned 11.47%/yr vs 0.15%/yr for TLTW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GTR charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности GTR и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 0.58%.
GTR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTR и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 8.69% | 12.90% | 8.41% | 12.45% | -7.48% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 0.58% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
Correlation
The correlation between GTR and TLTW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between GTR and TLTW shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTR vs. TLTW — Ранг доходности на риск
GTR
TLTW
Сравнение GTR c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTR | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.33 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 3.65 | +7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTR и TLTW
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTR | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -18.61% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -5.97% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -17.19% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -3.80% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -8.08% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.17% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и TLTW
WisdomTree Target Range Fund (GTR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеют волатильность 2.10% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTR | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 2.12% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 5.91% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 7.57% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 11.28% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 11.28% | -0.45% |
Сравнение комиссий GTR и TLTW
GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и TLTW
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности TLTW в 11.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.34% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.08% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
GTR and TLTW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTW has higher volatility (2.12%) compared to GTR (2.10%). In terms of maximum drawdown, GTR dropped -21.44% vs TLTW's -18.61%.
On 3-year performance, GTR leads with 11.47% vs 0.15% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GTR has performed better with a 11.47% return vs 0.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for GTR.
TLTW has the higher dividend yield at 11.08%, compared with 5.34% for GTR.
GTR is categorized as Options Trading, while TLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.70% for GTR and 0.35% for TLTW.
GTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTR и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор