Сравнение GTR с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
GTR и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GTR и QGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTR и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 0.11% | 12.90% | 8.41% | 12.45% | -1.09% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.
GTR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTR и QGRW
GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Доходность на риск
GTR vs. QGRW — Ранг доходности на риск
GTR
QGRW
Сравнение GTR c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.91 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.45 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.51 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 5.66 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.91 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.32 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между GTR и QGRW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и QGRW
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности QGRW в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.74% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTR и QGRW
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и QGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTR | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -24.40% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -15.44% | +8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -10.67% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -3.33% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 4.12% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и QGRW
Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 3.86%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTR | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 7.91% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 13.96% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 24.20% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 21.23% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 21.23% | -10.31% |