PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTR с MSTQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTR с MSTQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTR (WisdomTree Target Range Fund) and MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GTR returned 12.84%/yr vs 23.87%/yr for MSTQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTR charges 0.70%/yr vs 1.59%/yr for MSTQ.

Доходность

Сравнение доходности GTR и MSTQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTR показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у MSTQ с доходностью 16.86%.

GTR

1 день
0.28%
1 месяц
2.20%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.56%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTQ

1 день
-0.46%
1 месяц
7.24%
С начала года
16.86%
6 месяцев
15.37%
1 год
30.89%
3 года*
23.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTR и MSTQ

2026 (YTD)2025202420232022
GTR
WisdomTree Target Range Fund		8.44%12.90%8.41%12.45%-10.93%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		16.86%20.57%19.58%43.10%-21.67%

Correlation

The correlation between GTR and MSTQ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г.

0.78

The correlation between GTR and MSTQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTR и MSTQ

Секторы
GTR
MSTQ

Технологии

27.5%
54.0%

Финансовые услуги

15.9%
0.2%

Промышленность

12.1%
2.9%

Здравоохранение

9.8%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.7%
15.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.6%

Энергетика

4.2%
0.6%

Сырьевые материалы

3.7%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Недвижимость

2.7%
0.1%

Технологии

GTR
27.5%
MSTQ
54.0%

Финансовые услуги

GTR
15.9%
MSTQ
0.2%

Промышленность

GTR
12.1%
MSTQ
2.9%

Здравоохранение

GTR
9.8%
MSTQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

GTR
9.3%
MSTQ
12.2%

Коммуникационные услуги

GTR
7.7%
MSTQ
15.6%

Потребительский защитный сектор

GTR
4.4%
MSTQ
7.6%

Энергетика

GTR
4.2%
MSTQ
0.6%

Сырьевые материалы

GTR
3.7%
MSTQ
1.1%

Коммунальные услуги

GTR
2.7%
MSTQ
1.4%

Недвижимость

GTR
2.7%
MSTQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Target Range Fund

LHA Market State Tactical Q ETF

Часто сравнивают с GTR:
GTR с ACIOGTR с QQQGTR с SPYGTR с VOOGTR с APRHGTR с MORTGTR с AAPR
Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQ

Доходность на риск

GTR vs. MSTQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTR
Ранг доходности на риск GTR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c MSTQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRMSTQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.16

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.89

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.50

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

7.81

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTR vs. MSTQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTR на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTQ равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTR и MSTQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRMSTQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.87

-0.41

Просадки

Сравнение просадок GTR и MSTQ

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и MSTQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTRMSTQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-31.05%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-12.39%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-15.22%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.66%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-8.61%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

3.97%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и MSTQ

Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 2.36%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTRMSTQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

4.25%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

10.57%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

14.34%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

18.84%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

18.84%

-7.98%

Сравнение комиссий GTR и MSTQ

GTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и MSTQ

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности MSTQ в 11.95%

ПозицияTTM2025202420232022
GTR
WisdomTree Target Range Fund		5.30%5.74%5.30%2.85%0.46%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.95%13.97%3.72%0.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTR and MSTQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQ has higher volatility (4.25%) compared to GTR (2.36%). In terms of maximum drawdown, GTR dropped -21.44% vs MSTQ's -31.05%.

On 3-year performance, MSTQ leads with 23.87% vs 12.84% for GTR. On fees, GTR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, GTR has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSTQ has performed better with a 23.87% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 11.95%, compared with 5.30% for GTR.

They also come from different issuers: WisdomTree and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.70% for GTR and 1.59% for MSTQ.

MSTQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTR и MSTQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор