Сравнение GTR с ISWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).
GTR и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GTR и ISWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTR и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 0.11% | 12.90% | 8.41% | 12.45% | -19.07% | 3.77% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.01% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.
GTR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTR и ISWN
GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Доходность на риск
GTR vs. ISWN — Ранг доходности на риск
GTR
ISWN
Сравнение GTR c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.96 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.78 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 7.30 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.03 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между GTR и ISWN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и ISWN
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности ISWN в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.74% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок GTR и ISWN
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и ISWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTR | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -32.35% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -9.63% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -6.12% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -16.56% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.35% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и ISWN
Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 3.86%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTR | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.91% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 8.66% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 11.84% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 11.47% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 11.41% | -0.49% |