PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTR с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTR с GMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTR (WisdomTree Target Range Fund) and GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GTR returned 12.84%/yr vs 12.32%/yr for GMAR. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTR charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for GMAR.

Доходность

Сравнение доходности GTR и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTR показывает доходность 8.44%, а GMAR немного ниже – 8.06%.

GTR

1 день
0.28%
1 месяц
2.20%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.56%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.16%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.91%
1 год
15.27%
3 года*
12.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTR и GMAR

2026 (YTD)202520242023
GTR
WisdomTree Target Range Fund		8.44%12.90%8.41%12.87%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		8.06%9.29%12.14%11.95%

Correlation

The correlation between GTR and GMAR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г.

0.80

The correlation between GTR and GMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTR и GMAR

Секторы
GTR
GMAR

Технологии

27.5%
36.2%

Финансовые услуги

15.9%
11.9%

Промышленность

12.1%
8.1%

Здравоохранение

9.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.5%

Сырьевые материалы

3.7%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Технологии

GTR
27.5%
GMAR
36.2%

Финансовые услуги

GTR
15.9%
GMAR
11.9%

Промышленность

GTR
12.1%
GMAR
8.1%

Здравоохранение

GTR
9.8%
GMAR
8.4%

Потребительский циклический сектор

GTR
9.3%
GMAR
10.1%

Коммуникационные услуги

GTR
7.7%
GMAR
10.9%

Потребительский защитный сектор

GTR
4.4%
GMAR
4.9%

Энергетика

GTR
4.2%
GMAR
3.5%

Сырьевые материалы

GTR
3.7%
GMAR
1.8%

Коммунальные услуги

GTR
2.7%
GMAR
2.3%

Недвижимость

GTR
2.7%
GMAR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Target Range Fund

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с GTR:
GTR с ACIOGTR с QQQGTR с SPYGTR с VOOGTR с APRHGTR с MORTGTR с AAPR
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GAPRGMAR с CAOSGMAR с GJUNGMAR с BSTPGMAR с GMAY

Доходность на риск

GTR vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTR
Ранг доходности на риск GTR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRGMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.93

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
6.58

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

2.01

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

8.55

-5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

59.48

-46.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTR vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTR на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTR и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.93

-1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.92

-1.46

Просадки

Сравнение просадок GTR и GMAR

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и GMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTRGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-9.11%

-12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-1.79%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-9.11%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-0.54%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.26%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и GMAR

WisdomTree Target Range Fund (GTR) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что GTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTRGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

0.68%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

2.99%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

3.90%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

6.83%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

6.83%

+4.03%

Сравнение комиссий GTR и GMAR

GTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и GMAR

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTR
WisdomTree Target Range Fund		5.30%5.74%5.30%2.85%0.46%

Часто задаваемые вопросы

GTR and GMAR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTR has higher volatility (2.36%) compared to GMAR (0.68%). In terms of maximum drawdown, GTR dropped -21.44% vs GMAR's -9.11%.

On 3-year performance, GTR leads with 12.84% vs 12.32% for GMAR. On fees, GTR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, GMAR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTR has performed better with a 12.84% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for GMAR.

GTR has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.00% for GMAR.

They also come from different issuers: WisdomTree and FT Vest. Their fees differ too: 0.70% for GTR and 0.85% for GMAR.

GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTR и GMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор