Сравнение GTR с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GTR и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GTR и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTR и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 0.11% | 12.90% | 8.41% | 12.45% | -12.90% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
GTR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTR и GDE
GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
GTR vs. GDE — Ранг доходности на риск
GTR
GDE
Сравнение GTR c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.95 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.47 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.77 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 10.77 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.95 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.13 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между GTR и GDE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и GDE
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.74% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок GTR и GDE
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -32.01% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -22.66% | +15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -16.07% | +12.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -7.75% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 5.84% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 3.86%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 12.02% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 25.26% | -17.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 32.25% | -20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 26.19% | -15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 26.19% | -15.27% |