PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTR с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTR и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTR и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
GTR
WisdomTree Target Range Fund
0.11%12.90%8.41%12.45%-12.90%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.


GTR

1 день
0.25%
1 месяц
-3.00%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.54%
1 год
14.85%
3 года*
10.50%
5 лет*
10 лет*

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Target Range Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Сравнение комиссий GTR и GDE

GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Доходность на риск

GTR vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTR
Ранг доходности на риск GTR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7373
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTRGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.95

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.47

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.77

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

10.77

-2.32

GTR vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTR на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTR и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTRGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.95

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.13

-0.83

Корреляция

Корреляция между GTR и GDE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и GDE

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности GDE в 4.16%


TTM2025202420232022
GTR
WisdomTree Target Range Fund
5.74%5.74%5.30%2.85%0.46%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок GTR и GDE

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


GTRGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-32.01%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-22.66%

+15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-16.07%

+12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-7.75%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

5.84%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 3.86%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTRGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

12.02%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

25.26%

-17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

32.25%

-20.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.92%

26.19%

-15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

26.19%

-15.27%