Сравнение GTR с APRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).
GTR и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GTR и APRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTR и APRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 0.11% | 12.90% | 8.41% | 12.45% | -19.07% | 3.77% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 1.84% | 6.18% | 11.25% | 12.38% | -2.90% | 1.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.84%.
GTR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTR и APRW
GTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии APRW в 0.74%.
Доходность на риск
GTR vs. APRW — Ранг доходности на риск
GTR
APRW
Сравнение GTR c APRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | APRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.26 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.89 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 13.00 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.05 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между GTR и APRW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и APRW
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как APRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.74% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок GTR и APRW
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и APRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTR | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -9.61% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -5.62% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | 0.00% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -1.15% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.82% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и APRW
WisdomTree Target Range Fund (GTR) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что GTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTR | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 0.77% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 1.63% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 6.92% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 6.73% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 6.47% | +4.45% |