Сравнение GTR с APRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).
GTR и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GTR и APRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTR и APRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 0.11% | 12.90% | 8.41% | 12.45% | -19.07% | 3.77% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 2.52% | 7.99% | 15.15% | 22.13% | -6.41% | 3.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.
GTR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTR и APRT
GTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии APRT в 0.74%.
Доходность на риск
GTR vs. APRT — Ранг доходности на риск
GTR
APRT
Сравнение GTR c APRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | APRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.08 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.74 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 11.46 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.37 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.00 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между GTR и APRT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и APRT
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.74% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
Просадки
Сравнение просадок GTR и APRT
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и APRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTR | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -14.98% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -8.70% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | 0.00% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -2.11% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.32% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и APRT
WisdomTree Target Range Fund (GTR) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что GTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTR | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.03% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 3.83% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 10.97% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 10.82% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 10.40% | +0.52% |