Сравнение GTPE с WBIF
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. GTPE is passively managed, while WBIF is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTPE charges 0.50%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и WBIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у WBIF с доходностью 12.01%.
GTPE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение доходности по годам GTPE и WBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.04% | 2.66% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 12.01% | -0.88% |
Correlation
The correlation between GTPE and WBIF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. WBIF — Ранг доходности на риск
GTPE
WBIF
Сравнение GTPE c WBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTPE | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 0.31 | +1.98 |
Просадки
Сравнение просадок GTPE и WBIF
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и WBIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -20.29% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.61% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -7.73% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и WBIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 12.29% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 12.86% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 12.34% | +4.83% |
Сравнение комиссий GTPE и WBIF
GTPE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и WBIF
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and WBIF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTPE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTPE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.
WBIF has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for GTPE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and WBI. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 1.25% for WBIF.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и WBIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор