Сравнение GTPE с VEGA
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. GTPE is passively managed, while VEGA is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GTPE charges 0.50%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 7.40%.
GTPE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение доходности по годам GTPE и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.04% | 2.66% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 7.40% | 1.31% |
Correlation
The correlation between GTPE and VEGA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. VEGA — Ранг доходности на риск
GTPE
VEGA
Сравнение GTPE c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTPE | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 0.53 | +1.76 |
Просадки
Сравнение просадок GTPE и VEGA
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -28.37% | +19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.23% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -3.79% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и VEGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 9.06% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 12.29% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 12.70% | +4.47% |
Сравнение комиссий GTPE и VEGA
GTPE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и VEGA
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.25% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and VEGA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTPE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTPE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for GTPE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 2.02% for VEGA.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор