Сравнение GTPE с SPMO
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GTPE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 16.12%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.
GTPE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам GTPE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 16.12% | 2.96% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 0.12% |
Correlation
The correlation between GTPE and SPMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
GTPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPMO
Сравнение GTPE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTPE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTPE и SPMO
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -30.95% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -10.13% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -4.59% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и SPMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 22.58% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 20.33% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 20.83% | -2.85% |
Сравнение комиссий GTPE и SPMO
GTPE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и SPMO
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and SPMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for GTPE.
SPMO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for GTPE.
GTPE is categorized as Global Equities, while SPMO is Momentum. GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор