Сравнение GTPE с PID
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds - GTPE tracks the MSCI World Private Equity Return Tracker Index while PID tracks the Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for PID.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и PID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 6.41%.
GTPE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PID
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам GTPE и PID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.04% | 2.66% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 6.41% | 2.71% |
Correlation
The correlation between GTPE and PID is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. PID — Ранг доходности на риск
GTPE
PID
Сравнение GTPE c PID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTPE | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 0.27 | +2.02 |
Просадки
Сравнение просадок GTPE и PID
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и PID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -66.34% | +57.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.31% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -13.03% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и PID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 9.74% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 13.97% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.84% | -0.67% |
Сравнение комиссий GTPE и PID
GTPE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PID в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и PID
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.24% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and PID have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTPE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTPE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for PID.
PID has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for GTPE.
GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR). They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.56% for PID.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и PID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор