Сравнение GTPE с HERD
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds - GTPE tracks the MSCI World Private Equity Return Tracker Index while HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.73%/yr for HERD.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и HERD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у HERD с доходностью 12.44%.
GTPE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HERD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTPE и HERD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.04% | 2.66% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 12.44% | 3.92% |
Correlation
The correlation between GTPE and HERD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. HERD — Ранг доходности на риск
GTPE
HERD
Сравнение GTPE c HERD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTPE | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 0.63 | +1.65 |
Просадки
Сравнение просадок GTPE и HERD
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и HERD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -39.41% | +30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.33% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -4.54% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и HERD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 11.61% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.76% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 20.49% | -3.32% |
Сравнение комиссий GTPE и HERD
GTPE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и HERD
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 3.12% | 3.75% | 2.43% | 2.54% | 2.50% | 2.02% | 1.95% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and HERD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTPE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTPE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.
HERD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.00% for GTPE.
GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.73% for HERD.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и HERD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор