Сравнение GTPE с GSEW
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GTPE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while GSEW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и GSEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 16.12%, что значительно выше, чем у GSEW с доходностью 12.35%.
GTPE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSEW
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 7.93%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTPE и GSEW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 16.12% | 2.96% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 12.35% | 0.60% |
Correlation
The correlation between GTPE and GSEW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. GSEW — Ранг доходности на риск
GTPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSEW
Сравнение GTPE c GSEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTPE | GSEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTPE и GSEW
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и GSEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -38.65% | +29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -0.51% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -5.82% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и GSEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 12.28% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 16.95% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 19.11% | -1.13% |
Сравнение комиссий GTPE и GSEW
GTPE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и GSEW
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.37% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and GSEW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for GTPE.
GSEW has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for GTPE.
GTPE is categorized as Global Equities, while GSEW is Large Cap Blend Equities. GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.09% for GSEW.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и GSEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор