Сравнение GTPE с DIVD
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. GTPE is passively managed, while DIVD is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и DIVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTPE показывает доходность 16.12%, а DIVD немного ниже – 15.56%.
GTPE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVD
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 15.56%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTPE и DIVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 16.12% | 2.96% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 15.56% | 5.34% |
Correlation
The correlation between GTPE and DIVD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. DIVD — Ранг доходности на риск
GTPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVD
Сравнение GTPE c DIVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTPE | DIVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTPE и DIVD
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и DIVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -13.88% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | 0.00% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -2.18% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и DIVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 11.35% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 13.21% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 13.21% | +4.77% |
Сравнение комиссий GTPE и DIVD
GTPE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и DIVD
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.68% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and DIVD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for GTPE.
DIVD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.00% for GTPE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Altrius. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.49% for DIVD.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и DIVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор