Сравнение GTPE с AVGE
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. GTPE is passively managed, while AVGE is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и AVGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTPE показывает доходность 16.12%, а AVGE немного ниже – 16.02%.
GTPE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 11.55%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTPE и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 16.12% | 2.96% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 16.02% | 3.91% |
Correlation
The correlation between GTPE and AVGE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. AVGE — Ранг доходности на риск
GTPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGE
Сравнение GTPE c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTPE | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTPE и AVGE
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и AVGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -17.13% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -0.90% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -2.38% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и AVGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 13.06% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 15.18% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 15.18% | +2.80% |
Сравнение комиссий GTPE и AVGE
GTPE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и AVGE
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.40% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and AVGE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for GTPE.
AVGE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for GTPE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.23% for AVGE.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и AVGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор