Сравнение GTO с SYSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB).
GTO и SYSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и SYSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и SYSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.00% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -1.00% | 3.31% | 10.03% | -0.93% | 3.89% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GTO превзошли акции SYSB по среднегодовой доходности: 3.03% против 2.49% соответственно.
GTO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 3.03%
SYSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и SYSB
GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SYSB в 0.25%.
Доходность на риск
GTO vs. SYSB — Ранг доходности на риск
GTO
SYSB
Сравнение GTO c SYSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | SYSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.66 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.39 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.28 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 9.21 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.66 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.30 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GTO и SYSB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и SYSB
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SYSB в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и SYSB
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки SYSB в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и SYSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -18.47% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.84% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -18.47% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -18.47% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -1.91% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -3.30% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.70% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и SYSB
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.59%, в то время как у iShares Systematic Bond ETF (SYSB) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.91% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.96% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 3.87% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 5.59% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.93% | +0.64% |