Сравнение GTO с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
GTO и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.82% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции GTO уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 3.02% против 17.70% соответственно.
GTO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 3.02%
PPA
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и PPA
GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
GTO vs. PPA — Ранг доходности на риск
GTO
PPA
Сравнение GTO c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.99 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.68 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.11 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 12.51 | -7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.99 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.03 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.87 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.66 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GTO и PPA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и PPA
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности PPA в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и PPA
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -57.37% | +36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -13.71% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -18.37% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -43.92% | +23.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -10.69% | +8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -9.19% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 3.41% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и PPA
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.58%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 7.16% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 15.07% | -12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 21.64% | -17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 18.19% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 20.48% | -14.91% |