Сравнение GTO с EMXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).
GTO и EMXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и EMXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и EMXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.00% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 2.24% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 9.42% | 35.14% | 2.68% | 18.96% | -19.56% | 8.54% | 12.76% | 15.80% | -12.96% | 7.01% |
Доходность по периодам
GTO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 3.03%
EMXC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и EMXC
GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.
Доходность на риск
GTO vs. EMXC — Ранг доходности на риск
GTO
EMXC
Сравнение GTO c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | EMXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.34 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 3.02 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.44 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.39 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 14.12 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.34 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.51 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GTO и EMXC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и EMXC
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности EMXC в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.57% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и EMXC
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и EMXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -42.81% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -14.41% | +11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -28.91% | +8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -9.89% | +7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -10.35% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 3.46% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и EMXC
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.59%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 10.61% | -9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 16.16% | -13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 20.60% | -16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 16.71% | -11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 19.51% | -13.94% |