PortfoliosLab logo
Сравнение EMXC с VEMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMXC и VEMAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EMXC и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.26%
32.33%
EMXC
VEMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMXC:

0.19

VEMAX:

0.68

Коэф-т Сортино

EMXC:

0.40

VEMAX:

1.04

Коэф-т Омега

EMXC:

1.05

VEMAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

EMXC:

0.18

VEMAX:

0.59

Коэф-т Мартина

EMXC:

0.48

VEMAX:

2.06

Индекс Язвы

EMXC:

7.08%

VEMAX:

5.27%

Дневная вол-ть

EMXC:

17.53%

VEMAX:

15.83%

Макс. просадка

EMXC:

-42.80%

VEMAX:

-66.45%

Текущая просадка

EMXC:

-8.68%

VEMAX:

-8.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMXC показывает доходность 1.97%, а VEMAX немного выше – 1.99%.


EMXC

С начала года

1.97%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

-3.91%

1 год

1.60%

5 лет

9.99%

10 лет

N/A

VEMAX

С начала года

1.99%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-1.82%

1 год

8.71%

5 лет

7.48%

10 лет

3.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMXC и VEMAX

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.


График комиссии EMXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMXC: 0.49%
График комиссии VEMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMAX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMXC и VEMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMXC
Ранг риск-скорректированной доходности EMXC, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMXC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VEMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMXC c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMXC, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMXC: 0.19
VEMAX: 0.68
Коэффициент Сортино EMXC, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMXC: 0.40
VEMAX: 1.04
Коэффициент Омега EMXC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMXC: 1.05
VEMAX: 1.13
Коэффициент Кальмара EMXC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMXC: 0.18
VEMAX: 0.59
Коэффициент Мартина EMXC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMXC: 0.48
VEMAX: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VEMAX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.68
EMXC
VEMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и VEMAX

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VEMAX в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
2.64%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%0.00%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
3.08%3.12%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%

Просадки

Сравнение просадок EMXC и VEMAX

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.80%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и VEMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.68%
-8.72%
EMXC
VEMAX

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и VEMAX

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.22%
8.82%
EMXC
VEMAX