PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLS с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chart Industries, Inc. (GTLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chart Industries, Inc. (GTLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLS
Chart Industries, Inc.		0.25%8.06%39.98%18.31%-27.75%35.40%74.53%3.78%38.78%30.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, GTLS показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции GTLS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 25.21% против 14.05% соответственно.

GTLS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.25%
6 месяцев
3.30%
1 год
43.22%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.27%
10 лет*
25.21%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chart Industries, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GTLS:
GTLS с VGTGTLS с VTIGTLS с AVGOGTLS с SMCIGTLS с SPYGTLS с IYWGTLS с TRP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GTLS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLS
Ранг доходности на риск GTLS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chart Industries, Inc. (GTLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.98

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.50

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.53

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

7.29

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLS на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.98

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.83

-0.58

Корреляция

Корреляция между GTLS и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLS и VOO

GTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLS
Chart Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GTLS и VOO

Максимальная просадка GTLS за все время составила -90.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.06%

-33.99%

-56.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-11.98%

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.01%

-24.52%

-32.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.56%

-33.99%

-48.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.66%

-6.29%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.08%

-3.72%

-35.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

2.52%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLS и VOO

Текущая волатильность для Chart Industries, Inc. (GTLS) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что GTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

5.29%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

9.44%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.72%

18.10%

+22.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.28%

16.82%

+36.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.01%

17.99%

+36.02%