PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLS с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTLS с IYW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTLS (Chart Industries, Inc.) is a stock, while IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past 10 years, GTLS returned 22.42%/yr vs 26.00%/yr for IYW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GTLS и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chart Industries, Inc. (GTLS) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTLS показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 28.46%. За последние 10 лет акции GTLS уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 22.42% против 26.00% соответственно.

GTLS

1 день
0.18%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.18%
1 год
41.85%
3 года*
20.31%
5 лет*
6.95%
10 лет*
22.42%

IYW

1 день
-0.44%
1 месяц
13.87%
С начала года
28.46%
6 месяцев
27.22%
1 год
58.25%
3 года*
35.17%
5 лет*
22.76%
10 лет*
26.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTLS и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLS
Chart Industries, Inc.		0.63%8.06%39.98%18.31%-27.75%35.40%74.53%3.78%38.78%30.09%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		28.46%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Correlation

The correlation between GTLS and IYW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2006 г.

0.47

Over the past year, the correlation between GTLS and IYW has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chart Industries, Inc.

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с GTLS:
GTLS с VGTGTLS с VTIGTLS с AVGOGTLS с SMCIGTLS с SPYGTLS с VOOGTLS с TRP
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXX

Доходность на риск

GTLS vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLS
Ранг доходности на риск GTLS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLS c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chart Industries, Inc. (GTLS) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLSIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.92

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.63

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

1.47

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.48

3.29

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.86

10.76

+22.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLS vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLS на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLS и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLSIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.92

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.88

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

1.04

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.35

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GTLS и IYW

Максимальная просадка GTLS за все время составила -90.06%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLS и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTLSIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.06%

-81.90%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-17.81%

+11.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.30%

-26.47%

-20.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.01%

-39.44%

-17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.56%

-39.44%

-43.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-1.35%

-11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.85%

-34.65%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

5.43%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLS и IYW

Текущая волатильность для Chart Industries, Inc. (GTLS) составляет 0.91%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что GTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTLSIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

6.28%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

15.84%

-14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

20.07%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.41%

25.86%

+26.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.84%

25.09%

+28.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLS и IYW

GTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLS
Chart Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Часто задаваемые вопросы

GTLS and IYW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYW has higher volatility (6.28%) compared to GTLS (0.91%). In terms of maximum drawdown, GTLS dropped -90.06% vs IYW's -81.90%.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTLS и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор