Сравнение GTLS с VGT

С начала года, GTLS показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 3.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTLS имеют среднегодовую доходность 20.25%, а акции VGT немного впереди с 20.68%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chart Industries, Inc. (GTLS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTLS на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

Максимальная просадка GTLS за все время составила -90.06%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLS и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Chart Industries, Inc. (GTLS) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что GTLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.