Сравнение GTLS с VGT

С начала года, GTLS показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции GTLS превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 25.22% против 21.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chart Industries, Inc. (GTLS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTLS на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GTLS и VGT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

GTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

Максимальная просадка GTLS за все время составила -90.06%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLS и VGT.

Текущая волатильность для Chart Industries, Inc. (GTLS) составляет 0.50%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что GTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.