PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLS с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLS с VGT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chart Industries, Inc. (GTLS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLS и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chart Industries, Inc. (GTLS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLS и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLS
Chart Industries, Inc.		0.25%8.06%39.98%18.31%-27.75%35.40%74.53%3.78%38.78%30.09%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-7.34%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, GTLS показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции GTLS превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 25.21% против 21.35% соответственно.

GTLS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.25%
6 месяцев
3.30%
1 год
43.22%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.27%
10 лет*
25.21%

VGT

1 день
4.34%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-6.36%
1 год
29.19%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chart Industries, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с GTLS:
GTLS с VTIGTLS с AVGOGTLS с SMCIGTLS с SPYGTLS с IYWGTLS с VOOGTLS с TRP
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

GTLS vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLS
Ранг доходности на риск GTLS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLS c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chart Industries, Inc. (GTLS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLSVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.65

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.77

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

5.47

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLS vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLS на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLSVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.08

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.58

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.61

-0.36

Корреляция

Корреляция между GTLS и VGT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLS и VGT

GTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLS
Chart Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок GTLS и VGT

Максимальная просадка GTLS за все время составила -90.06%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLS и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLSVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.06%

-54.63%

-35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-16.40%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.01%

-35.07%

-21.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.56%

-35.07%

-47.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.66%

-12.77%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.08%

-8.00%

-31.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

5.30%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLS и VGT

Текущая волатильность для Chart Industries, Inc. (GTLS) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что GTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLSVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

7.99%

-7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

16.31%

-14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.72%

27.24%

+13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.28%

25.07%

+28.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.01%

24.48%

+29.53%