Сравнение GTLS с TRP
GTLS (Chart Industries, Inc.) and TRP (TC Energy Corporation) are both stocks. GTLS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TRP operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, GTLS returned 22.42%/yr vs 11.91%/yr for TRP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTLS и TRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTLS показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у TRP с доходностью 26.61%. За последние 10 лет акции GTLS превзошли акции TRP по среднегодовой доходности: 22.42% против 11.91% соответственно.
GTLS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 22.42%
TRP
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 26.61%
- 6 месяцев
- 28.49%
- 1 год
- 40.52%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам GTLS и TRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLS Chart Industries, Inc. | 0.63% | 8.06% | 39.98% | 18.31% | -27.75% | 35.40% | 74.53% | 3.78% | 38.78% | 30.09% |
TRP TC Energy Corporation | 26.61% | 24.02% | 39.88% | 6.09% | -7.83% | 20.99% | -19.09% | 56.30% | -22.64% | 13.51% |
Correlation
The correlation between GTLS and TRP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2006 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between GTLS and TRP has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GTLS:
-$0.77
TRP:
$3.31
GTLS:
1.70
TRP:
4.55
GTLS:
$4.15B
TRP:
$15.76B
GTLS:
$1.30B
TRP:
$8.07B
GTLS:
$457.00M
TRP:
$10.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLS vs. TRP — Ранг доходности на риск
GTLS
TRP
Сравнение GTLS c TRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chart Industries, Inc. (GTLS) и TC Energy Corporation (TRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLS | TRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.38 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 4.22 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.86 | 10.86 | +22.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLS | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.27 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.68 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.47 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GTLS и TRP
Максимальная просадка GTLS за все время составила -90.06%, что больше максимальной просадки TRP в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLS и TRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLS | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.06% | -62.52% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -9.65% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.30% | -17.66% | -29.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.01% | -37.05% | -19.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.56% | -41.64% | -40.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.34% | -2.76% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.85% | -11.73% | -27.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 3.74% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLS и TRP
Текущая волатильность для Chart Industries, Inc. (GTLS) составляет 0.91%, в то время как у TC Energy Corporation (TRP) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что GTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLS | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 5.98% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 13.43% | -11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 17.91% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.41% | 21.86% | +30.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.84% | 24.85% | +28.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLS и TRP
GTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLS Chart Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRP TC Energy Corporation | 3.60% | 4.45% | 5.93% | 7.73% | 8.52% | 5.94% | 5.92% | 4.25% | 5.85% | 5.14% | 5.01% | 6.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTLS и TRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chart Industries, Inc. и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTLS и TRP
GTLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chart Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 251.40M при выручке в 884.80M, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.
TRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
GTLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chart Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.60M при выручке в 884.80M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
TRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
GTLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chart Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.10M при выручке в 884.80M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
TRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 929.40M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
GTLS and TRP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRP has higher volatility (5.98%) compared to GTLS (0.91%). In terms of maximum drawdown, GTLS dropped -90.06% vs TRP's -62.52%.
TRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLS и TRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор