Сравнение GTLOX с RESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX).
GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GTLOX и RESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTLOX и RESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | -0.05% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 24.78% |
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 6.08% | 10.30% | 11.40% | 15.59% | -14.71% | 26.58% | 9.57% | 24.25% | -6.47% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GTLOX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у RESGX с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции GTLOX уступали акциям RESGX по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.24% соответственно.
GTLOX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 10.49%
RESGX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLOX и RESGX
И GTLOX, и RESGX имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
GTLOX vs. RESGX — Ранг доходности на риск
GTLOX
RESGX
Сравнение GTLOX c RESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLOX | RESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.79 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.60 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 6.82 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLOX | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.62 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GTLOX и RESGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLOX и RESGX
Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности RESGX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 17.85% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 7.77% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTLOX и RESGX
Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что больше максимальной просадки RESGX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и RESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTLOX | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.09% | -37.80% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.66% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -23.58% | -9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | -37.80% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -4.26% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -5.08% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.03% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLOX и RESGX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTLOX | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.82% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 11.04% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 19.07% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 17.17% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 18.65% | +2.21% |