PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLOX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLOX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLOX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLOX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		-0.05%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%23.27%-7.97%24.78%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, GTLOX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции GTLOX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 10.49% против 19.12% соответственно.

GTLOX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.17%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.73%
10 лет*
10.49%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GQLVXGTLOX с GTCEXGTLOX с GTCSXGTLOX с GTCIXGTLOX с GTSOXGTLOX с GEQIX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий GTLOX и PAGRX

GTLOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Доходность на риск

GTLOX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLOX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLOXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.74

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.49

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

3.21

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

16.28

-10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLOX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLOX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLOX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLOXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.74

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.72

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между GTLOX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLOX и PAGRX

Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		17.85%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок GTLOX и PAGRX

Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLOXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.09%

-55.87%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-13.80%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-36.52%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

-38.01%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-5.77%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-10.09%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.73%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLOX и PAGRX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) составляет 5.32%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLOXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.77%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

13.91%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

25.69%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

24.53%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

24.49%

-3.63%