Сравнение GTLLX с GTSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и GTSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTLLX и GTSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | -3.91% | 17.44% | 20.71% | 27.10% | -21.69% | 32.91% | 18.80% | 34.86% | -5.23% | 27.83% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -0.07% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у GTSOX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции GTLLX превзошли акции GTSOX по среднегодовой доходности: 13.87% против 7.13% соответственно.
GTLLX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 13.87%
GTSOX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и GTSOX
И GTLLX, и GTSOX имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
GTLLX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск
GTLLX
GTSOX
Сравнение GTLLX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLLX | GTSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.77 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.22 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 5.59 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLLX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.77 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GTLLX и GTSOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и GTSOX
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности GTSOX в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 15.95% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.47% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и GTSOX
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и GTSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTLLX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -29.21% | -25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -11.14% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -22.03% | -19.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -29.21% | -12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.87% | -4.17% | -16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -2.99% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.77% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и GTSOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTLLX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 4.30% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 4.95% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 14.05% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 13.19% | +15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 13.44% | +11.48% |