Сравнение GTLLX с GTCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и GTCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTLLX и GTCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | -3.91% | 17.44% | 20.71% | 27.10% | -21.69% | 32.91% | 18.80% | 34.86% | -5.23% | 27.83% |
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | -7.27% | 14.88% | 13.41% | 23.41% | -15.53% | 26.60% | 11.39% | 29.53% | -6.83% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у GTCEX с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции GTLLX превзошли акции GTCEX по среднегодовой доходности: 13.87% против 11.47% соответственно.
GTLLX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 13.87%
GTCEX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и GTCEX
И GTLLX, и GTCEX имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
GTLLX vs. GTCEX — Ранг доходности на риск
GTLLX
GTCEX
Сравнение GTLLX c GTCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLLX | GTCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.64 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.02 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.74 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 2.55 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLLX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.64 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GTLLX и GTCEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и GTCEX
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что меньше доходности GTCEX в 26.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 15.95% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | 26.93% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и GTCEX
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке GTCEX в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и GTCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTLLX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -52.79% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -12.11% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -24.38% | -17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -35.61% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.87% | -9.94% | -10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -10.64% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.52% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и GTCEX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTLLX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 4.91% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 9.24% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 17.13% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 21.10% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 20.24% | +4.68% |