PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTLLX с GTCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и GTCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLLX и GTCEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
-3.91%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio
-7.27%14.88%13.41%23.41%-15.53%26.60%11.39%29.53%-6.83%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у GTCEX с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции GTLLX превзошли акции GTCEX по среднегодовой доходности: 13.87% против 11.47% соответственно.


GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%

GTCEX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.01%
1 год
10.54%
3 года*
12.38%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Glenmede Strategic Equity Portfolio

Сравнение комиссий GTLLX и GTCEX

И GTLLX, и GTCEX имеют комиссию равную 0.85%.


Доходность на риск

GTLLX vs. GTCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина

GTCEX
Ранг доходности на риск GTCEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c GTCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTLLXGTCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.64

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.02

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.74

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

2.55

+2.68

GTLLX vs. GTCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа GTCEX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и GTCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTLLXGTCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.64

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.41

+0.09

Корреляция

Корреляция между GTLLX и GTCEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и GTCEX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что меньше доходности GTCEX в 26.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio
26.93%24.98%11.57%19.78%8.28%11.00%6.12%2.66%2.28%7.61%7.65%9.50%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и GTCEX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке GTCEX в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и GTCEX.


Загрузка...

Показатели просадок


GTLLXGTCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-52.79%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.11%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-24.38%

-17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-35.61%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.87%

-9.94%

-10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-10.64%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.52%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и GTCEX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTLLXGTCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

4.91%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

9.24%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

17.13%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

21.10%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

20.24%

+4.68%