PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTLLX с GEQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и GEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLLX и GEQIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
-3.91%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%26.90%
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio
1.59%10.27%8.75%7.85%-5.20%27.51%6.72%25.12%-5.44%17.58%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у GEQIX с доходностью 1.59%.


GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%

GEQIX

1 день
1.59%
1 месяц
-4.35%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.28%
1 год
9.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
7.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Glenmede Equity Income Portfolio

Сравнение комиссий GTLLX и GEQIX

И GTLLX, и GEQIX имеют комиссию равную 0.85%.


Доходность на риск

GTLLX vs. GEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина

GEQIX
Ранг доходности на риск GEQIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c GEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTLLXGEQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.64

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.99

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.83

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

3.62

+1.61

GTLLX vs. GEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа GEQIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и GEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTLLXGEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.64

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Корреляция

Корреляция между GTLLX и GEQIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и GEQIX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что сопоставимо с доходностью GEQIX в 15.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio
15.93%16.18%9.08%7.50%4.42%5.90%1.98%1.92%4.76%1.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и GEQIX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки GEQIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и GEQIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GTLLXGEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-35.47%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-11.10%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-17.82%

-23.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.87%

-4.68%

-16.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-3.97%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.54%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и GEQIX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTLLXGEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

3.89%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

8.02%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

15.40%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

14.04%

+14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

17.07%

+7.85%