Сравнение GTLLX с FCGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и FCGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTLLX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | -3.91% | 17.44% | 20.71% | 27.10% | -21.69% | 32.91% | 18.80% | 34.86% | -5.23% | 27.83% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -2.49% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции GTLLX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.87% против 21.96% соответственно.
GTLLX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 13.87%
FCGSX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 21.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и FCGSX
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.
Доходность на риск
GTLLX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
GTLLX
FCGSX
Сравнение GTLLX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLLX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.66 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.34 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.98 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 13.43 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLLX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.66 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.95 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.88 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GTLLX и FCGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и FCGSX
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности FCGSX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 15.95% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 10.74% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и FCGSX
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и FCGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTLLX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -38.77% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -13.10% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -38.77% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -38.77% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.87% | -6.44% | -14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -7.05% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.91% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и FCGSX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) составляет 6.78%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTLLX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 8.15% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 14.39% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 24.14% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 23.69% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 23.19% | +1.73% |