Сравнение GTLLX с BLUEX
GTLLX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GTLLX returned 16.67%/yr vs 9.81%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. GTLLX charges 0.85%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность 27.13%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции GTLLX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.67% против 9.81% соответственно.
GTLLX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 30.03%
- С начала года
- 27.13%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 12.70%
BLUEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 9.81%
- Всё время*
- 9.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GTLLX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 27.13% | 17.44% | 20.71% | 27.10% | -21.69% | 32.91% | 18.80% | 34.86% | -5.23% | 27.83% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -0.30% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between GTLLX and BLUEX is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between GTLLX and BLUEX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLLX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
GTLLX
BLUEX
Сравнение GTLLX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTLLX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 0.20 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 0.44 | +12.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и BLUEX
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLLX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -54.27% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.19% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.54% | -12.19% | -29.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -21.87% | -19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -29.06% | -12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.37% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -13.33% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 5.56% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и BLUEX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLLX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 3.35% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 8.97% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 10.90% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 10.86% | +18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 16.57% | +8.56% |
Сравнение комиссий GTLLX и BLUEX
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и BLUEX
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности BLUEX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.31% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 12.06% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
GTLLX and BLUEX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLLX has higher volatility (5.91%) compared to BLUEX (3.35%). In terms of maximum drawdown, GTLLX dropped -54.32% vs BLUEX's -54.27%.
GTLLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLLX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор