Сравнение GTIP с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
GTIP и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GTIP и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTIP и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 0.48% | 6.63% | 2.04% | 3.88% | -12.14% | 5.86% | 5.72% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GTIP показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
GTIP
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTIP и SGOV
GTIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GTIP vs. SGOV — Ранг доходности на риск
GTIP
SGOV
Сравнение GTIP c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTIP | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 20.61 | -19.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 283.87 | -282.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 201.33 | -200.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 411.31 | -410.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 4,618.08 | -4,615.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTIP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 20.61 | -19.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 14.12 | -13.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 12.34 | -11.81 |
Корреляция
Корреляция между GTIP и SGOV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTIP и SGOV
Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 3.89% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTIP и SGOV
Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTIP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -0.03% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -0.01% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -0.03% | -14.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | 0.00% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.00% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTIP и SGOV
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTIP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.06% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 0.13% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 0.20% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 0.24% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 0.24% | +5.82% |