Сравнение GTIP с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
GTIP и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GTIP и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTIP и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 0.48% | 6.63% | 2.04% | 3.88% | -12.14% | 5.86% | 10.83% | 8.33% | 0.24% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GTIP показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
GTIP
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTIP и JPST
GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GTIP vs. JPST — Ранг доходности на риск
GTIP
JPST
Сравнение GTIP c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTIP | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 7.23 | -6.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 13.86 | -12.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 3.40 | -2.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 14.88 | -13.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 94.20 | -91.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTIP | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 7.23 | -6.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 6.16 | -5.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 3.16 | -2.62 |
Корреляция
Корреляция между GTIP и JPST составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTIP и JPST
Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 3.89% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок GTIP и JPST
Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTIP | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -3.28% | -11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -0.30% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -0.79% | -13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -0.08% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.05% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTIP и JPST
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTIP | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.22% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 0.35% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 0.61% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 0.57% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 0.94% | +5.12% |