Сравнение GTIP с GVIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).
GTIP и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GTIP и GVIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTIP и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 0.49% | 6.63% | 2.04% | 3.88% | -12.14% | 5.86% | 10.83% | 8.33% | 0.24% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -5.92% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 44.12% | 30.21% | -14.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GTIP показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -5.92%.
GTIP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
GVIP
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTIP и GVIP
GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.
Доходность на риск
GTIP vs. GVIP — Ранг доходности на риск
GTIP
GVIP
Сравнение GTIP c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTIP | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.04 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.55 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.76 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 6.94 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTIP | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.04 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GTIP и GVIP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTIP и GVIP
Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности GVIP в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 4.43% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.36% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок GTIP и GVIP
Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и GVIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTIP | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -37.09% | +22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -13.67% | +10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -37.09% | +22.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -9.91% | +8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -7.71% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 3.47% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTIP и GVIP
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) составляет 1.42%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что GTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTIP | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 8.62% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 14.52% | -12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 23.32% | -19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 21.19% | -15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 21.68% | -15.62% |