Сравнение GTIP с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
GTIP и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GTIP и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTIP и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 0.48% | 6.63% | 2.04% | 3.88% | -12.14% | 5.86% | 10.83% | 8.33% | 0.24% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GTIP показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
GTIP
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTIP и GBIL
И GTIP, и GBIL имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GTIP vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GTIP
GBIL
Сравнение GTIP c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTIP | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 16.02 | -15.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 81.70 | -80.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 24.00 | -22.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 200.44 | -199.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 1,299.94 | -1,296.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTIP | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 16.02 | -15.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 5.55 | -5.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 4.79 | -4.25 |
Корреляция
Корреляция между GTIP и GBIL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTIP и GBIL
Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что сопоставимо с доходностью GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 3.89% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GTIP и GBIL
Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTIP | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -0.76% | -13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -0.02% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -0.76% | -13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -0.04% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.00% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTIP и GBIL
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTIP | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.08% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 0.15% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 0.25% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 0.58% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 0.47% | +5.59% |