PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с PUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEK с PUI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GTEK is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while PUI is a Momentum fund tracking the DWA Utilities Technical Leaders Index. GTEK is actively managed, while PUI is passively managed. Over the past 3 years, GTEK returned 34.69%/yr vs 15.34%/yr for PUI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GTEK charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PUI.

Доходность

Сравнение доходности GTEK и PUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 53.34%, что значительно выше, чем у PUI с доходностью 6.59%.

GTEK

1 день
-0.07%
1 месяц
13.61%
С начала года
53.34%
6 месяцев
54.05%
1 год
79.94%
3 года*
34.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

PUI

1 день
0.28%
1 месяц
-4.52%
С начала года
6.59%
6 месяцев
2.93%
1 год
13.83%
3 года*
15.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEK и PUI

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		53.34%23.68%15.94%33.58%-46.73%-3.14%
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		6.59%15.25%23.91%-4.47%-2.17%6.66%

Correlation

The correlation between GTEK and PUI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.30

Сравнение распределения секторов GTEK и PUI

Секторы
GTEK
PUI

Технологии

76.3%

-

Промышленность

7.1%
9.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.1%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Недвижимость

2.6%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Финансовые услуги

0.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

10.5%

Коммунальные услуги

-

77.6%

Технологии

GTEK
76.3%
PUI

-

Промышленность

GTEK
7.1%
PUI
9.8%

Коммуникационные услуги

GTEK
3.6%
PUI
2.1%

Сырьевые материалы

GTEK
3.2%
PUI

-

Потребительский циклический сектор

GTEK
2.9%
PUI

-

Недвижимость

GTEK
2.6%
PUI

-

Здравоохранение

GTEK
1.2%
PUI

-

Финансовые услуги

GTEK
0.8%
PUI
0.1%

Потребительский защитный сектор

GTEK

-

PUI

-

Энергетика

GTEK

-

PUI
10.5%

Коммунальные услуги

GTEK

-

PUI
77.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIP
Часто сравнивают с PUI:
PUI с UTESPUI с FXUPUI с VPUPUI с SPYPUI с XLUPUI с FUTYPUI с GABF

Доходность на риск

GTEK vs. PUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PUI
Ранг доходности на риск PUI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c PUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKPUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
0.93

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.33

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.16

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

1.26

+5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

2.91

+20.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. PUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа PUI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и PUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKPUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.93

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GTEK и PUI

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки PUI в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и PUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEKPUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-43.20%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-11.07%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-15.28%

-12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-5.07%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-8.46%

-19.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.76%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и PUI

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEKPUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.29%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

11.14%

+10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

14.96%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

16.67%

+11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

19.07%

+9.21%

Сравнение комиссий GTEK и PUI

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PUI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и PUI

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		2.10%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%

Часто задаваемые вопросы

GTEK and PUI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTEK has higher volatility (9.28%) compared to PUI (5.29%). In terms of maximum drawdown, GTEK dropped -53.77% vs PUI's -43.20%.

On 3-year performance, GTEK leads with 34.69% vs 15.34% for PUI. On fees, PUI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PUI has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTEK has performed better with a 34.69% return vs 15.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PUI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.

PUI has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for GTEK.

GTEK is categorized as Technology Equities, while PUI is Momentum. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 0.60% for PUI.

GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEK и PUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор