PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с PUI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEK с PUI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI).

GTEK и PUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEK и PUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEK и PUI

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		4.62%23.68%15.94%33.58%-46.73%-3.14%
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		9.10%15.25%23.91%-4.47%-2.17%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у PUI с доходностью 9.10%.

GTEK

1 день
2.22%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.62%
6 месяцев
6.59%
1 год
39.29%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

PUI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.10%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с FTECGTEK с SCHGGTEK с XLKGTEK с SWLGXGTEK с TIME
Часто сравнивают с PUI:
PUI с UTESPUI с FXUPUI с SPYPUI с VPUPUI с XLUPUI с ^SP500TRPUI с GABF

Сравнение комиссий GTEK и PUI

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PUI в 0.60%.

GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Доходность на риск

GTEK vs. PUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PUI
Ранг доходности на риск PUI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c PUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKPUIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.51

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.63

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

3.79

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. PUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUI равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и PUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKPUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.11

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.46

-0.43

Корреляция

Корреляция между GTEK и PUI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и PUI

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		2.05%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%

Просадки

Сравнение просадок GTEK и PUI

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки PUI в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и PUI.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEKPUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-43.20%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-11.07%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-2.03%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.51%

-8.51%

-20.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.77%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и PUI

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEKPUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

4.71%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

10.91%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.78%

16.10%

+12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.05%

16.52%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

19.04%

+9.01%